Корреляция валютных пар: что это такое?

Далеко не все знают и понимают, что такое корреляция валютных пар. В статье мы постараемся просто и понятно объяснить, что она из себя представляет, чтобы было понятно не только профи, но и новичкам.

Если вы уже пробовали торговать бинарными опционами и имеете некоторый стаж, то вероятнее всего уже обращали внимание, как динамика одного актива очень похожа на другую. Они практически один в один совершают колебания вверх и вниз, с одинаковой скоростью и силой. Это и есть корреляция валютных пар.

1

Корреляция может быть прекрасным инструментом для успешной торговли одновременно несколькими торговыми активами.

Как происходит корреляция?

Такое поведение наглядно отображает, как пары движутся по отношению друг к другу. При этом некоторые торговые активы могут сильно взаимодействовать между собой (то есть динамика их будет особенно сильно схожа), или и вовсе никак не взаимодействовать.

Корреляция измеряется коэффициентомвзаимодействия, который находится в диапазоне между цифрами -1 и 1. В зависимости от этого разделяются два вида корреляции:

идеальная (коэффициент либо равен +1, либо очень близко расположен к нему). В этом случае торговые активы практически копируют друг дружку.

негативная (коэффициент равен -1). Пары двигаются в полностью противоположном направлении.

2

Если корреляция равна 0, то никакой закономерности и никакого взаимодействия у них нет между собой.

Таблица корреляции валютных пар

Вам совсем необязательно мучиться и искать схожую динамику торговых активов на графике, сравнивая активы между собой. Уже давно в интернете в свободном доступе имеется таблица корреляции, где наглядно показаны все взаимодействия между парами.

3

Как видите, можно выбрать разные временные промежутки и таймфреймы. Это очень удобно, особенно для тех трейдеров, которые работают одновременно с несколькими парами.

При этом вы всегда должны помнить о рисках, которые несет в себе корреляция и торговля на нескольких активах.

В основном люди выбирают торговлю сразу несколькими активами, чтобы наоборот, минимизировать все риски. К примеру, если по одной валютной паре сделка закрылась в минусе, то прогноз относительно другой может оправдаться, и тем самым потери будут не столь крупными.

4

Но многие из них забывают про идеальную корреляцию, когда динамика одной пары полностью повторяет динамику другой пары. Тем самым, обе сделки закроются в минусе.

На скриншоте выше изображен как раз такой пример. Мы взяли пары EUR/USD и GBP/USD. Корреляция таких торговых активов составляет 0,94, что практически равно 1. А значит перед нами пример идеальной корреляции. Данные валютные пары будут буквально повторять динамику друг дружки.

Некоторые трейдеры предпочитают зарабатывать на такой схожей динамике. Если вы открыли сделку Выше по тренду по обеим парам, то ваша прибыль увеличится в два раза! Но и риски также удваиваются, ведь если не оправдался прогноз по одной паре, то это же может произойти и по другой.

Корреляция валютных пар: коэффициенты и ее использование

На сегодняшний день различаются следующие коэффициенты корреляции:

-1.0. Идеальная обратная.

-0.8. Очень сильная обратная.

-0.6. Сильная обратная.

-0.4. Умеренная обратная.

-0.2. Слабая обратная.

  1. Корреляция отсутствует.

0.2. Слабая, незначительная.

0.4. Слабая.

0.6. Умеренная.

0.8. Сильная.

1.0. Идеальная.

Как можно применять знание по корреляции в успешной торговле? На самом деле торговых тактик очень много. Рассмотрим основные из них.

  1. Минимизация рисков. Если вы заранее изучили степень корреляции, то чтобы не попасть в ранее описанную ловушку, можете использовать валютную пару со слабым взаимодействием.
  2. Удваивание прибыли. Вы можете удвоить свою прибыль, если будете торговать по парам, которые имеют идеальную корреляцию между собой.
  3. Хэджирование. Допустим, вы заключили сделку на повышение по валютной паре EUR/USD. По истечении некоторого времени вы поняли, что график пошел в совершенно противоположную от вас сторону. В этом случае открываете график по паре USD/CHF и заключаете сделку в противоположном направлении.

Корреляция постепенно меняется

Помните, что рынок никогда не стоит на месте, он постоянно меняется.Со временем могут поменяться и коэффициенты корреляции некоторых торговых активов, и это вполне нормально. Поэтому крайне важно пользоваться только самыми актуальными данными.

В любом случае, крайне важно знать и уметь применять такое понятие из технического анализа на практике. Если вы хотите стать успешным трейдером, то вам нужно научиться применять его в своей торговле на уровне с волатильностью валютный пар. Эффективность бинарного трейдинга значительно увеличится.

Но у применения эффекта взаимодействия есть свои плюсы и минусы. Основной недостаток — это удваивание рисков. А вот главное преимущество — возможность диверсифицировать свои риски, хэджировать их, получение двойного дохода.

Новичкам мы бы советовали самые лучшие пары, которые двигаются синхронно:

— EUR/USD и GBP/USD,

— USD/CHF и USD/JPY,

— AUD/USD и NZD/USD.

Не забывайте использовать это, обязательно помните про управление капиталом, тогда корреляция валютных пар станет вашим самым лучшим торговым инструментом для высоких заработков на финансовых рынках.

Автор: Анна Сергеева